Models Dinàmics Estocàstics: Nous Mètodes Computacionals amb Aplicacions a Economia del Medi Ambient i Organització Industrial

Muchos modelos económicos se pueden formular, de una manera natural, como problemas de programación dinámica estocástica, ya que este enfoque permite optimizar intertemporalmente situaciones con incertidumbre. Un problema que conlleva la utilización directa de modelos estocásticos es que modelos mínimamente realistas que permitan interacciones y relaciones de causalidad entre ecuaciones conducen a problemas computacionales que son extremadamente complejos. Hasta muy recientemente, estos problemas han impedido, el desarrollo y la aplicación de modelos dinámicos estocásticos. La investigación reciente en economía computacional y los avances simultáneos en la tecnología de la computación han hecho posible estimar modelos dinámicos estocásticos realmente complejos. Métodos numéricos nuevos como "simulated annealing" y métodos de estimación simulados permiten estimar y analizar modelos que eran, hasta ahora, intratables. Estos nuevos métodos tienen una aplicabilidad muy amplia y abren el camino para un modelaje económico más realista y complejo. El proyecto de investigación propone desarrollar y aplicar métodos para la estimación y el análisis de modelos dinámicos estocásticos. Un grupo de investigadores centrará su trabajo en el estudio de métodos econométricos, mientras otro grupo se centrará en la aplicación de los instrumentos ya existentes para modelos dinámicos estocásticos al análisis de los modelos económicos. El objetivo del proyecto es contribuir tanto a avances metodológicos como en incrementar la calidad de las aplicaciones a problemas específicos.