Detalles del proyecto
Descripción
Se estudiaran diversas extensiones y aplicaciones del Cálculo de Malliavin respecto procesos distintos del movimiento browniano. Los temas a tratar se separan en 3 grandes bloques. 1. Integración estocástica respecto el movimiento browniano fraccionario utilizando la estructura del espacio de Fock asociado (descomposición en caos). Aplicación a las finanzas. 2. Ecuaciones diferenciales estocásticas anticipativas conducidas por el proceso de Poisson. Ecuaciones con condiciones en la frontera. Desarrollos caóticos. 3. Integrales múltiples de Stratonovich respecto martingalas normales. Polinomios ortogonales.
| Estado | Finalizado |
|---|---|
| Fecha de inicio/Fecha fin | 1/12/97 → 1/12/00 |
Financiación
- Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica (DGESIC): 12.921,80 €
Huella digital
Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.