Comparison of techniques for extreme values using financial data

Joan del Castillo, Maria Padilla, Isabel Serra

Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

Resum

In this article classical techniques of extreme value theory and two new statistical tools are compared through Monte Carlo tecniques and on the daily log-returns of financial data extensively studied. The data sets predate the current economic crisis and so it is possible to evaluate retrospectively the quality of market risk estimates.

Idioma originalAnglès
Títol de la publicacióProceedings of COMPSTAT 2014 - 21st International Conference on Computational Statistics, 2014
Pàgines45-52
Nombre de pàgines8
Estat de la publicacióPublicada - 2014

Sèrie de publicacions

NomProceedings of COMPSTAT 2014 - 21st International Conference on Computational Statistics

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Comparison of techniques for extreme values using financial data'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho