Models exponencials amb aplicacions a les matemàtiques financeres

Els Models Exponencials són la generalització de les distribucions de probabilitat clàssiques com la Normal, Poisson, Binomial, etc. Distribucions que constitueixen el nucli central de l'Estadística. Tot i l'amplia aplicabilitat d'aquests models, sovint hom desitja anar una mica més enllà. L'extraordinari creixement de les possibilitats de càlcul fa que avui sigui possible treballar amb l'Inversa Gaussiana Generalitzada, la distribució Hiperbòlica, etc.. fins i tot en el camp dels processos estocàstics. En els darrers temps els Models Exponencials s'estan aplicant amb èxit al món de les Finances. Els contactes internacionals que vàrem establir dintre el \i EC Sciencie Program \i0 que vàrem participar, ens permeten d'organitzar un congrés internacional a Barcelona sobre "Statistical Inference for Mathematical Finance" patrocinat per Borsa de Barcelona i MEFF. L'interès pràctic i l'aplicabilitat d'aquest tema ens ha portat, també, a ser un dels principals organitzadors d'un "Mestratge en Matemàtiques per als Instruments Financers", a través de l'Escola de Doctorat de la UAB. L'experiència anterior ens permet afrontar amb optimisme el projecte d'estendre els resultats obtinguts fins ara, en distribució d'errors, al cas de covariants i de processos estocàstics utilitzats en Finances. Especialment en la determinació del comportament dels valors extrems d'una distribució. És però essencial poder utilitzar l'experiència d'altres universitats com Warwick, Aarhus o Zurich, amb les que mantenim contacte, per avançar en aquesta direcció. Ens cal, per tant una ajuda com la que es demana. Cal destacar ja la incorporació com a becaria d'una persona per treballar en aquest tema. (Tot i que avui forma part del projecte DGES PB96-1182, per realitzar la tesi amb l'investigador principal d'aquesta sol·licitud, que també participa amb 0 hores en el mateix projecte)