Models Dinàmics Estocàstics: Nous Mètodes Computacionals amb Aplicacions a Economia del Medi Ambient i Organització Industrial

Molts models econòmics es poden formular, d'una manera natural, com a problemes de programació dinàmica estocàstica, ja que aquest enfocament permet optimitzar intertemporalment situacions amb incertitud. Un problema que comporta la utilització directa de models estocàstics es que models mínimament realistes que permetin interaccions i relacions de causalitat entre equacions condueixen a problemes computacionals que són extremadament complexos. Fins molt recentment, aquests problemes han impedit el desenvolupament i l'aplicació de models dinàmics estocàstics. La investigació recent en economia computacional i els avenços simultanis en la tecnologia de la computació han fet possible estimar models dinàmics estocàstics realment complexos. Mètodes numèrics nous com "simulated annealing" i mètodes d'estimació simulats permeten estimar i analitzar models que eren, fins ara, intractables. Aquests nous mètodes tenen una aplicabilitat molt àmplia i obren el camí per a un modelatge econòmic més realista i complex. El projecte d'investigació proposa desenvolupar i aplicar mètodes per a l'estimació i l'anàlisi de models dinàmics estocàstics. Un grup d'investigadors centrarà llur treball en l'estudi de mètodes economètrics, mentre un altre grup es centrarà en l'aplicació dels instruments ja existents per a models dinàmics estocàstics a l'anàlisi dels models econòmics. L'objectiu del projecte és contribuir tant a avenços metodològics com en incrementar la qualitat de les aplicacions a problemes específics.