Anàlisi estocàstic anticipatiu no brownià

Detalls del projecte

Description

S'estudiaran diverses extensions i aplicacions del Càlcul de Malliavin respecte processos distints del moviment brownià. Els temes a tractar es separen en 3 grans blocs. 1. Integració estocàstica respecte del moviment brownià fraccionari utilitzant l'estructura de l'espai de Fock associat (descomposició en caos). Aplicació a les finances. 2. Equacions diferencials estocàstiques anticipatives conduïdes per el procés de Poisson. Equacions amb condicions a la frontera. Desenvolupaments caòtics. 3. Integrals múltiples de Stratonovich respecte martingales normals. Polinomis ortogonals.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/971/12/00

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.